تبیین پویاییهای بین متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف تورم هسته
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 17، شماره: 62
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 68
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-17-62_001
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
چکیده مقاله:
هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۶۷ - ۱۳۹۹ است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثباتتر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانههای ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافتههای تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدفگذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد میگردد.
کلیدواژه ها:
تورم هسته ، شکاف تورم هسته ، الگوی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت ، سیاست پولی ، طبقه بندی E۳۱: JEL ، E۵۲ ، C۵۹
نویسندگان
امیر منصور طهرانچیان
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
میر حسین موسوی
دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
زهرا میلا علمی
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
زهرا کاشانیان
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :