انتخاب سبد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بوسیله کنترل بازده و ریسک

سرمایه گذاران مبتدی در بازارهای مالی اغلب صرفا درصدد دستیابی به بازدهی بالای سبد سرمایه گذاری می باشند. در صورتی که عدم توجه به ریسک آن سبد میتواند عواقب بعضا جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. بدین منظور در این تحقیق برای بدست آوردن سبدی مناسب با استفاده از مقادیر آرمانی و همچنین حداکثر انحرافات ممکن با توجه به بازار مالی هدف، فازی بودن هدف بازده و ترکیب آن با توابع رضایت، برنامه ریزی آرمانی و همچنین ارزش گذاری اهداف با استفاده از نظر خبرگان بازار مالی پیشنهاد می شود. این می تواند بهترین سبد را با توجه به نظر خبرگان بازارهای مالی، در نظر گرفتن عدم قطعیت فازی بودن هدف بازده و همچنین انتخاب با توجه به بهترین سطح ممکنه از اهداف مورد بررسی، پیشنهاد کند. در نهایت مدل پیشنهادی برای انتخاب سبد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال اعمال شده و سبدی با میزان رضایت ۸۷.۷۳ % از منظر جمیع اهداف بازده و ریسک ارائه داده شده و رضایت تقریبا بالای حاصله از سبد سرمایه گذاری پیشنهادی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

انتخاب سبد مالی ، برنامه ریزی دو هدفه ، ارزهای دیجیتال ، شرایط عدم قطعیت