پیش بینی داده های سری های زمانی اقتصادی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMARTCITYC01_088

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

پیش بینی سری های زمانی اقتصادی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات موجود در حوزه ی پردازش سری های زمانی است. قیمت سهام در بازار بورس، به عنوان نمونه ای از سری های زمانی اقتصادی، بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و مدل ها و روش های بسیاری بر پایه ی آمار و یادگیری ماشین به این منظور ارائه شده است. یکی از نکاتی که در پردازش سری های زمانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، وجود اطلاعات مفید در داده های همزمان می باشد. به این معنا که به عنوان مثال، داده های قیمتی سهام مختلف در بازار بورس، ممکن است اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمت سهام دیگر در اختیار قرار دهند.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، سری های زمانی اقتصادی ، شبکه های عصبی ، سهام بورس

نویسندگان

محمد مهدی زمردیان

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه شیراز، شیراز،

ستار هاشمی

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه شیراز، شیراز،

سید مهدی حضرتی فرد

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه شیراز، شیراز