مقایسه کارایی مدل های ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بها دار تهران
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
- کد COI اختصاصی: FRMSD01_086
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 570
نویسندگان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران، ایران.
دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
در این تحقیق به ارزیابی عملکرد روشهای مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر در بازار بورس تهران پرداخته ایم. برای این منظور از رویکردهای مهم و معروف موجود برای محاسبه ارزش در معرض خطر، اعم از پارامتریک و ناپارامتریک، در سطوح اطمینان و اندازه های نمونه مختلف بهره برده ایم. به منظور مقایسه این روشها با یکدیگر از یک رویکرد پس آزمایی مبتنی بر رتبه بندی بر اساس تابع زیان نظارتی استفاده نموده ایم. نتایج به دست آمده از آزمون تجربی مدلها بر روی داده های شاخص تهران نشان میدهد که مدلهای پارامتریک خانواده GARCH با اثرات اهرمی یا نامتقارن با توزیع پسماندهای t بهترین عملکرد را در بین سایر مدلهای استفاده شده دارا میباشند.کلیدواژه ها
ارزش در معرض خطر، بازار بورس تهران، پس آزمایی.مقالات مرتبط جدید
- نقش هوش مصنوعی بر روی افزایش سود و بهره وری
- بررسی تاثیر رمزارزها و داراییهای دیجیتال بر آینده بانکداری مرکزی (CBDC)
- بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی فرمانداری پردیس)
- بررسی اثر تغییر قیمتها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
- نقش هوش مصنوعی استراتژیهای بازاریابی و ظرفیت های سازمانی در عملکرد سازمانی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.