پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 7، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JFMZ-7-2_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1250
نویسندگان
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیشبینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سالهای 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مولفههای تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مولفههای موثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف میشود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزنها و تورشهای شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته میشود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران استفاده میشود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روشهای پیشبینی دارد.کلیدواژه ها
پیش بینی قیمت سهام, رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS), شبکه عصبی بازگشتی (RNN), الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC)اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.