مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
- کد COI اختصاصی: IAAC17_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 732
نویسندگان
استادیاردانشگاه شهاب دانش
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
چکیده
هدف : با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی وام بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود از این رو بانک ها نیاز مبرم به مدل هائی که در ارزیابی و پیش بینی ضرر بالقوه پرتفوی وام ها و هم چنین رتبه بندی مشتریان جهت بهبود فرآیند اعتباردهی آنها راکمک کنند، دارند در این تحقیق، مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته انجام گردید.روش: مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته صورت گرفت مدل زنجیره مارکوف به عنوان یک روش آماری که بر مبنای اطلاعات گذشته استوار است، می تواند در پیش بینی ضرر تعداد وام های معوق و تاخیر پرتفوی وام ها و همچنین رتبه بندی مشتریان به کار گرفت شود مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت مشخص برای وام هاست که عبارتند از 1) وام فعال یا زنده 2) وام با تاخیر یک تا سه ماه در بازپرداخت 3) وام معوق ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام های یکی از بانک های کشور به دست آمد سر پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی ازتسهیلات اعطائی، انجام گردیدیافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که مدل زنجیره مارکوف با حالت گسسته پیشنهاد شده با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی وام های بانک را دارد.کلیدواژه ها
پرتفوی وام های بانک، فرآیندهای تصادفی، زنجیره مارکوف با حالت گسستهمقالات مرتبط جدید
- تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مشارکت کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان بیمه دی ایران
- A Comprehensive Review Of Ethical Paradigms In The Accounting Profession
- تاثیر ریسک پذیری شرکت بر ارزش بازار سهام شرکت (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
- تحلیل صرفه اقتصادی معادن زغالسنگ ایران با تمرکز بر استان های سمنان، طبس و کرمان
- نقش هوش مصنوعی و بلاکچین در تحول فرآیندهای حسابرسی و بهبود تصمیم گیری در حسابداری
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.