مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
- کد COI اختصاصی: IAAC17_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 696
نویسندگان
استادیاردانشگاه شهاب دانش
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
چکیده
هدف : با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی وام بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود از این رو بانک ها نیاز مبرم به مدل هائی که در ارزیابی و پیش بینی ضرر بالقوه پرتفوی وام ها و هم چنین رتبه بندی مشتریان جهت بهبود فرآیند اعتباردهی آنها راکمک کنند، دارند در این تحقیق، مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته انجام گردید.روش: مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته صورت گرفت مدل زنجیره مارکوف به عنوان یک روش آماری که بر مبنای اطلاعات گذشته استوار است، می تواند در پیش بینی ضرر تعداد وام های معوق و تاخیر پرتفوی وام ها و همچنین رتبه بندی مشتریان به کار گرفت شود مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت مشخص برای وام هاست که عبارتند از 1) وام فعال یا زنده 2) وام با تاخیر یک تا سه ماه در بازپرداخت 3) وام معوق ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام های یکی از بانک های کشور به دست آمد سر پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی ازتسهیلات اعطائی، انجام گردیدیافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که مدل زنجیره مارکوف با حالت گسسته پیشنهاد شده با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی وام های بانک را دارد.کلیدواژه ها
پرتفوی وام های بانک، فرآیندهای تصادفی، زنجیره مارکوف با حالت گسستهمقالات مرتبط جدید
- مزایای وجود و استفاده از برند در یک بازار رقابتی (مطالعه موردی راهبرد هایی برای حفظ مشتریان)
- بررسی نقش حسابداری و حسابرسی مدیریت در توصیف تحلیل گری مالی
- بررسی تاثیر تغییر حسابرس، زیان شرکت و اندازه شرکت بر تاخیر در گزارش حسابرس
- تاثیر جمع آوری مالیات، حسابرسی مالیاتی و عدم تمکین مالیات بر مالیات بر درآمد مشاغل
- Big Data And Artificial Intelligence In Management, Challenges And Future Directions Of Study In Educational Organizations
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.