بررسی توان تبیین مدل های ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-5-20_002

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

چکیده مقاله:

از آنجایی که خلق ثروت برای رشد و توسعه همه جانبه هر جامعه ای مد نظر می باشد و برای خلق ثروت نیاز به سرمایه گذاری و منشا سرمایه گذاری پس انداز می باشد، و پس اندازه زمانی اتفاق می افتد که فرد مصرف خود را به تاخیر اندازد تا در آینده بتواند حداقل مصرفی به میزان حال بدست آورد، بنابراین در امان بودن این سرمایه گذاری از خطرات برای سرمایه گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد، به همین دلیل روش های زیادی برای پیش بینی خطراتی که یک سرمایه گذار با آن برخورد می نماید، بوجود آمده است. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری مدل های پیش بینی کننده ناپارامتریک ارزش در معرض خطر، پرتفوهای بیست و یک شرکت سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه کشور برای نه سال مورد بررسی قرار می گیرد، تا توان تبیین این مدل در سنجش ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

ریسک ، بازده ، پرتفوی ، ارزش در معرض خطر ، شرکت های سرمایه گذاری ، مدل های ناپارامتریک ، مدل مونت کارلو

نویسندگان

غلامرضا زمردیان

عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

میرفیض فلاح شمس

عضو هئیت علمی واحد تهران مرکزی

یعقوب پناهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

زهرا صفری کهره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان