بررسی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک - مطالعه موردی بانک تجارت
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 7، شماره: 27
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-7-27_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 312
نویسندگان
چکیده
طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش مهمی در بالا بردن کارایی تخصیص منابع به مشتریان هدف دارد. در این تحقیق با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. بدین منظور، مطالعهای بر روی متغیرهای مالی282 شرکت که طی سالهای 1387 تا 1390 از بانک تجارت تسهیلات دریافت کردهاند، صورت گرفته است. در این پژوهش برای بهینه سازی ورودی های ماشین بردار پشتیبان از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است، توان بسیار بالای الگوریتم ژنتیک در انتخاب نقاط بهینه، همواره این اطمینان خاطر را برای استفاده کننده فراهم میآورد که نقاط بهینه پیشنهادی، نقاط بهینه بهتری برای مساله خواهند بود. در مدل هیبریدی GA-SVM، الگوریتم ژنتیک دادههای ورودی مدل SVM را بهینه میسازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد مدل هیبریدی GA-SVM نسبت به مدل SVM عملکرد بهتری در شناسایی مشتریان خوش حساب و بد حساب و پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان دارد.کلیدواژه ها
رتبه بندی اعتباری, ریسک اعتباری, ماشین بردار پشتیبان, الگوریتم ژنتیکاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.