نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 379
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-8-33_014
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سریزمانی را در مقیاسهای زمانی متفاوت در بردارد. پیادهسازی تبدیل موجک، با بهرهگیری از بهترین موجکها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیلهای مالی خواهدداشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و بهکارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سریزمانی میتواند دقت تصمیمگیری ما برای آینده را بالا ببرد بدین منظور ابتدا 16 شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرمافزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای 250 داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آنها نوفهزدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفهزدایی بکار بردیم یکی خوشهبندی شاخصهای منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیشبینی سریزمانی شاخص کل با500 داده وبا استفاده از دادههای نوفهزدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفهزدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سریهای زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفهزدایی از سریهای زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حجت اله صادقی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
زهرا دهقانی فیروزآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران