پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 503
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-9-35_017
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوعهای مهم و موردتوجه محافل علمی و سرمایه گذاری بوده است. در سالیان گذشته مدلهای گوناگونی برای پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی و مدلهای ترکیبی پیشنهاد شده اند که از مدلهای سنتی عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش یک مدل ترکیبی از شبکه عصبی و تبدیل موجک پیشنهادشده است که از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی تابع پایه تبدیل موجک با هدف حداکثر نمایی کارایی این تبدیل، استفاده شده است. دادههای مورداستفاده برای این پژوهش دادههای روزانه از تاریخ 02/02/1391 تا تاریخ 30/01/1396 است. نتایج این پژوهش نشان داد که با این روش می توان تابع پایه ای متناسب با ویژگیهای ذاتی سری زمانی برای پیش بینی یافت که خطای پیش بینی در این مدل نسبت به مدل شبکه عصبی و مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک کاهش یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا سارنج
استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
مجید قدس
MBA، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
رضا تهرانی
استادتمام، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران