ارائه مدلی جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری و شبکه های عصبی
عنوان مقاله: ارائه مدلی جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری و شبکه های عصبی
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-10-40_003
منتشر شده در شماره 40 دوره 10 فصل در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-10-40_003
منتشر شده در شماره 40 دوره 10 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید حسین میرعلوی - گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهرا پورزمانی - گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
سید حسین میرعلوی - گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهرا پورزمانی - گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
به دلیل پیچیدگی بازار بورس و حجم بالای اطلاعات مورد پردازش، اغلب استفاده از یک سیستم ساده برای پیش بینی نتایج خوبی به همراه ندارد. به همین دلیل محققان با ارائه ی مدل های ترکیبی سعی در ارائه ی سیستمی با پیچیدگی کمتر و کارایی و دقت بیشتر کرده اند. امروزه از الگوهای مختلفی مانند: تکنیکهای آماری (تحلیل تشخیصی، لوجیت و آنالیز فاکتوری) و تکنیکهای هوش مصنوعی (شبکههای عصبی، درخت تصمیمگیری، استدلال مبتنی بر موضوع، الگوریتم ژنتیک، مجموعههای سخت، ماشین بردار تکیه گاه و منطق فازی) و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیشبینی قیمت سهام استفاده میشود. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از 1391 تا 1395 برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و در نتیجه بهبود نتایج بدست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند
کلمات کلیدی: الگوریتم تکاملی بهینه سازی ملخ, شبکه عصبی پرسپترون چندلایه, پیش بینی, سری زمانی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/958480/