بررسی بهبود توان تبیین الگوهای ARCH و State Space با استفاده از رهیافت تبدیل موجک هار و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی پیش بینی شاخص تپیکس)
عنوان مقاله: بررسی بهبود توان تبیین الگوهای ARCH و State Space با استفاده از رهیافت تبدیل موجک هار و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی پیش بینی شاخص تپیکس)
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-7-26_008
منتشر شده در شماره 26 دوره 7 فصل در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-7-26_008
منتشر شده در شماره 26 دوره 7 فصل در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
خلاصه مقاله:
با توجه به اهمیت پیش بینی، صحت و دقت آن در شرایط مختلف اقتصادی به ویژه بازارهای مالی ، در این مقاله سعی بر آن شده تا با به کار بستن رویکرد تبدیل موجکی که از علم فیزیک و به ویژه علم تحلیل سیگنال نشات گرفته است به امر حذف نویزهای موجود در داده های بازار سهام و با تاکید بر شاخص تپیکس و به عبارت دیگر، پاک سازی نویز موجود در داده های این شاخص بپردازیم. همانطور که از نتایج به دست آمده نیز پیداست، نویز موجود در دادهها از قدرت پیش بینی مدلها میکاهد و حذف آنها منجر به بهبود انطباق دادهها با مدلها میشود. در این راستا از دو مدل ARCH و State Space و نیز درون-نمونهای با 739 مشاهده روزانه از قیمت پایانی دادههای شاخص تپیکس مربوط به بازه زمانی 1389 تا 1392 استفاده شده است. نتایج حاصله به خوبی بیانگر قدرت تبدیل موجک هار در حذف نویز موجود در دادههای این شاخص و افزایش قابل توجه قدرت پیش بینی و بهبود ضرایب متغیرهای پیش بینی کننده میباشند.
کلمات کلیدی: ARCH, state space, مونت کارلو, نویز, تبدیلات موجک
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/958474/