بررسی اثر نااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ARDL
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 389
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMACONG01_128
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
چکیده مقاله:
بازار سهام مکانی برای معامله دارایی های مالی و ابزاری قدرتمند در جذب پس اندازهای داخلی است. نوسانات قیمت سهام به عنوان یک عامل بی ثباتی می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. برهمین اساس مطالعه ی حاضر در نظر دارد، تا با استفاده از الگوی پیشنهادی لوین و رنلت 1992 و داده های فصلی طی دوره معین (از سه ماهه سوم 1373 تا سه ماهه اول 1397)به بررسی اثرنااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران بپردازد. به این ترتیب که ابتدا نوسانات قیمت سهام بوسیله الگوی گارچ نمایی EGARCH محاسبه شده و سپس اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی ایران، با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برآورد می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که، اثر نوسانات قیمت سهام بر رشد اقتصادی ایران منفی و معنادار است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد جعفری صمیمی
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
زهره محمدپور میر
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران
سعید زنگوری
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی، دانشگاه سمنان