Radial basis nite di erence method for numerical solution of linear and non linear Black-Scholes equations

  • سال انتشار: 1397
  • محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی ایرانی
  • کد COI اختصاصی: DSGT02_007
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 430
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Mahdiar Barfeie

Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran

Yamin Sayyari

Department of Mathematics and Computer Sciences,Sirjan University of technology, Sirjan, Iran

چکیده

In this paper a radial basis nite di erence approach is developed for numerical solution of partial di erential equations related to option pricing partial di erential equations. The global RBF approximations derived from the conventional global col-location method usually lead to ill-conditioned matrices. Using the idea of local ap-proximation of the nite di erence (FD) method and combining it with the radial basis function (RBF) method can result in a local mesh-less approach such as Radial basis nite di erence method (RB-FD). We use RBF-FD as a fully meshfree method for numerical solution of linear and non linear for Black-Scholes equations.

کلیدواژه ها

Black-Scholes equations; Option pricing; Radial basis method

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.