ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-6-1_003

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

به منظور اندازه­گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از موسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می­بایست از منابع­ داده­ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه­روی موسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده­ای مختلف ریسک عملیاتی می­باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده­ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع­ فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده­ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل­های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون­های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توام بین منابع داده­ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده­ای نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره­های پیش­بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می­یابد که این امر نشان­دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می­باشد.

نویسندگان

بختیار استادی

استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

سجاد خزایی

فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

علی حسین زاده کاشان

استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری [مقاله ژورنالی]
  • Hashem Nosrati, Kamran Pakize (1393), estimated operational risk capital in ...
  • Anna Chernobai, Christian Menn and Svetlozar T. Rachev, (2006), Empirical ...
  • Anna Chernobai, Marida Bertocchi, Giorgio Consigli, Svetlozar Rachev and Rosella ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital ...
  • Basel Committee on Banking Supervision, (2011), Operational Risk Supervisory Guidelines ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (2001b), Working Paper on the ...
  • Berger, J.O. (1985), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ...
  • Bretthorst G. (1989), An introduction to parameter estimation using Bayesian ...
  • Bühlmann, H., Gisler, A. (2005), A Course in Credibility Theory ...
  • Bühlmann, H., Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2007), A toy model ...
  • Erik Dahlberg (2015), Bayesian Inference Methods in Operational Risk, KTH ...
  • Frchet, M., (1958), Remarques au Sujet de la Note Prcdente, ...
  • Figueiredo, M. (2004), Lecture Notes on Bayesian Estimation and Classification, ...
  • Frachot, A., Roncalli, T. (2002), Mixing internal and external data ...
  • Galambos, J., (1978), The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. ...
  • Ivana Manic, (2007), Mathematical Models for Estimation of Operational Risk ...
  • Nortes A, (2007), Bayesian inference in dynamic discrete choice models, ...
  • Peters, G.W., Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2009), Dynamic operational risk: ...
  • Robert, C.P. (2001), The Bayesian Choice. Springer, New York, NY ...
  • Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2006), The structural modeling of operational ...
  • Shevchenko, P.V., Lambrigger, D.D., Wüthrich, M.V. (2007), The quantification of ...
  • Skaler, A., (1959), Fonctions de Repartition an Dimensions et Leurs ...
  • نمایش کامل مراجع