ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 6، شماره: 1
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 444
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-6-1_003
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
چکیده مقاله:
به منظور اندازهگیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از موسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش میبایست از منابع دادهای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبهروی موسسات مالی چگونگی ترکیب منابع دادهای مختلف ریسک عملیاتی میباشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع دادهای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع دادهای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و دادههای زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدلهای برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمونهای نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توام بین منابع دادهای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع دادهای نظرات کارشناسان و دادههای زیان داخلی، با افزایش تعداد دورههای پیشبینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش مییابد که این امر نشاندهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بختیار استادی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
سجاد خزایی
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
علی حسین زاده کاشان
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :