ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

سال انتشار: 1397
کد COI مقاله: JR_JFMZ-6-1_003
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 176
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

بختیار استادی - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
سجاد خزایی - فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
علی حسین زاده کاشان - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده مقاله:

به منظور اندازه­گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از موسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می­بایست از منابع­ داده­ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه­روی موسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده­ای مختلف ریسک عملیاتی می­باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده­ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع­ فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده­ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل­های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون­های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توام بین منابع داده­ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده­ای نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره­های پیش­بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می­یابد که این امر نشان­دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می­باشد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_JFMZ-6-1_003 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/872503/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
استادی، بختیار و خزایی، سجاد و حسین زاده کاشان، علی،1397،ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی،https://civilica.com/doc/872503

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1397، استادی، بختیار؛ سجاد خزایی و علی حسین زاده کاشان)
برای بار دوم به بعد: (1397، استادی؛ خزایی و حسین زاده کاشان)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • هاشم نصرتی، کامران پاکیزه، (1393)، تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی ...
  • Hashem Nosrati, Kamran Pakize (1393), estimated operational risk capital in ...
  • Anna Chernobai, Christian Menn and Svetlozar T. Rachev, (2006), Empirical ...
  • Anna Chernobai, Marida Bertocchi, Giorgio Consigli, Svetlozar Rachev and Rosella ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital ...
  • Basel Committee on Banking Supervision, (2011), Operational Risk Supervisory Guidelines ...
  • Basel Committee on Banking Supervision (2001b), Working Paper on the ...
  • Berger, J.O. (1985), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ...
  • Bretthorst G. (1989), An introduction to parameter estimation using Bayesian ...
  • Bühlmann, H., Gisler, A. (2005), A Course in Credibility Theory ...
  • Bühlmann, H., Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2007), A toy model ...
  • Erik Dahlberg (2015), Bayesian Inference Methods in Operational Risk, KTH ...
  • Frchet, M., (1958), Remarques au Sujet de la Note Prcdente, ...
  • Figueiredo, M. (2004), Lecture Notes on Bayesian Estimation and Classification, ...
  • Frachot, A., Roncalli, T. (2002), Mixing internal and external data ...
  • Galambos, J., (1978), The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. ...
  • Ivana Manic, (2007), Mathematical Models for Estimation of Operational Risk ...
  • Nortes A, (2007), Bayesian inference in dynamic discrete choice models, ...
  • Peters, G.W., Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2009), Dynamic operational risk: ...
  • Robert, C.P. (2001), The Bayesian Choice. Springer, New York, NY ...
  • Shevchenko, P.V., Wüthrich, M.V. (2006), The structural modeling of operational ...
  • Shevchenko, P.V., Lambrigger, D.D., Wüthrich, M.V. (2007), The quantification of ...
  • Skaler, A., (1959), Fonctions de Repartition an Dimensions et Leurs ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 30,784
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی