پیش بینی قیمت نفت بر اساس مدل های غیرخطی انتقال ملایم و بهینهسازی الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDP-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه قیمت نفت نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند و به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر برنامه های دولت ها و بخش های تجاری و بازرگانی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت روز افزون نفت در بازارهای مالی، پیش بینی قیمت نفت خام همواره مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار و سیاستگذاران بوده است. در این راستا، در این پژوهش، ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهانه قیمت نفت خام، به مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی می پردازیم. برای این منظور از روش شناسی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم  استفاده می کنیم. همچنین، به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل ARIMA را برآورد می کنیم. یافته های این پژوهش، تاییدکننده رفتار غیرخطی قیمت نفت خام و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل  ARIMAدر پیش بینی خارج از نمونه قیمت نفت خام برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهای RMSE و MAE و DA است. 

کلیدواژه ها:

قیمت نفت خام ، مدلهای غیرخطی ، مدل خودرگرسیونی انتقال ملایم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ، مدل شبکه عصبی

نویسندگان

حسین اصغرپور

دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد

علی وفامند

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابریشمی، حمید؛ آریانا، یاسمین و مهرآرا، محسن. (1386). ارزیابی عملکرد ... [مقاله ژورنالی]
  • بهرادمهر، نفیسه. (1387). پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده ...
  • پور کاظمی، محمدحسین و اسدی، محمدباقر. (1388). پیش بینی پویای ...
  • کمیجانی، اکبر؛ نادری، اسماعیل و گندلی علیخانی، نادیا. (1391). مقایسه ...
  • تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت [مقاله ژورنالی]
  • مهدوی، عبدالمحمد. (1386). طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های ...
  • مهر آرا، محسن و سرخوش، اکبر. (1389). آثار غیرخطی متغیرهای ... [مقاله ژورنالی]
  • Frey, G. Manera, M. Markandya, A. & Scarpa, E. (2009). ...
  • Hou, A.  & Suardi, S. (2012). A Nonparametric GARCH  Model ...
  • Sadorsky, P. (2006). Modeling and Forecasting Petroleum Futures Volatility. Energy ...
  • Yu, L. Wang, S. & Lai, k. k. (2008). Forecasting ...
  • نمایش کامل مراجع