On nonnegative garrote estimator in a linear regression model

  • سال انتشار: 1385
  • محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران
  • کد COI اختصاصی: ISC08_018
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 1591
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Leila Mohammadi

EURANDOM, P.O.Box ۵۱۳, ۵۶۰۰ MB Eindhoven, The Netherlands

Sara van de Geer

Seminar fur Statistik, ETH-Zentrum LEO D۱۱, ۸۰۹۲ Zurich, Switzerland

چکیده

Subest selection regression is a frequently used statistical method. It waives some of the predictor variables and the prediction equation is based on the remaining set of variables. The variance is ridge regression. Usually, subset selection is not as accurate as ridge. The problems with ridge regression are for example: 1) it is not scale invariant 2) it does not give a simple equation. We need an intermediate method which selects subsets, is stable and gains its accuracy by selective shrinking. Breiman (1995) proposed a new method, called the nonnegative (nn) garrote. In this lecture, in a linear regression model, we consider the nonnegative garrote estimator of the coefficients as introduced by Breiman f(1995). This estimator shrinks the least square estimator by a parameter λ in the orthogonal case. In an especial case of λ, we prove the nn-garrote estimator is consistent and its MSE converges to zero. We also obtain the rate of convergence.

کلیدواژه ها

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.