Bayesian change-point problem in stochastic volatility models
- سال انتشار: 1385
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران
- کد COI اختصاصی: ISC08_010
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 1748
نویسندگان
CEREMADE Universite Paris-Dauphine France
چکیده
Bayesian change-point problem deals with sudden change in the distribution of the given data. A relevant case is change-point in Stochastic Volatility modeling. The SV models deal with time-varying volatility. These models are based on two processes, the volatility (hidden) and the innovation. Studying the behavior of the hidden process, in term of changing the parameters over time, is of interest. In this work, considering a uniform prior for the change-point and conjugate priors for other parameters, we estimate the model. As the posterior distribution is complex and not tractable, MCMC methods, particularly Gibbs and Mertopolis-Hastings algorithms, are used.کلیدواژه ها
Bayesian change-point problem; Stochastic Volatility models; Monte Carlo Markov Chain Methods (MCMC); Gibbs and Metropolis-Hastings algorithm.مقالات مرتبط جدید
- Design of Compact Microstrip Low Pass Filter using Transfer Function analysis
- تخمین ضریب توان توربین بادی با استفاده از یک مدل فازی-عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم HGO
- A new change point lifetime distribution and its application in reliability
- خوانش پذیری موسیقایی فرتور درب تکیه بیگلربیگی در شهر کرمانشاه از دیدگاه آیکونولوژی (شمایل شناسی) اروین پانوفسکی
- نقش عوامل سازمانی در حفظ و نگهداشت کارکنان دانشی با هدف توسعه مدیریت دانش در مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.