استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
- کد COI اختصاصی: HMODIR03_017
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 529
نویسندگان
دکتری مالی، بورس هیات علمی دانشگاه بجنورد
چکیده
هدف از انجام این پژوهش استخراج مدل بهینه مارکوف – سوییچینگ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بین فروردین ماه 1370 تا تیرماه 1396 جهت شناسایی رژیم های رونق و رکود بود. با بررسی فرضیه برابری بازده ماهانه شاخص کل قیمت با استفاده از آزمون درستنمایی، وجود رابطه غیرخطی مورد تایید قرار گرفت و مدلهای مارکوف قابل تخمین بود. در ادامه برای تخمین مدل بهینه مارکوف – سوییچینگ تا سه وقفه در نظر گرفته شد و با توجه به سه معیار اطلاعاتی آکاییک، ماکزیمم حداکثر درستنمایی و مقایسه آماره های نسبت درستنمایی مدل بهینه انتخاب شد. در نهایت مدل MSMH(2)-AR(1) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد که با بررسی فروض کلاسیک، تمامی این فروض اعم از نرمال بودن جملات خطا، عدم وجود اثرات آرچ و عدم خودهمبستگی بین جملات خطا تایید شد.کلیدواژه ها
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مارکوف – سوییچینگ، معیار اطلاعاتی آکاییک، فروض کلاسیکمقالات مرتبط جدید
- ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی با توجه به اصول توسعه پایدار شهری
- طراحی زنجیره تامین سبز در عرصه توسعه پایدار
- زنجیره تامین پشتیبانی شده
- کاربرد بهینهسازی خطی در بررسی خواص ملات سیمان با استفاده از طراحی آزمایش ها – تاثیر ردههای مقاومتی سیمان
- بهینه سازی خطی طرح اختلاط ملات سیمان برای مقاومت خمشی - رویکرد طراحی آزمایش
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.