عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش عوامل اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی بانکی بر ریسک غیر سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که: متغیرهای نسبت امور مالی غیر فعال برای سال جاری به کل بدهی بانکی، نسبت ریسک بخش مالی به کل بدهی بانکی نسبت مجموع تامین مالی به کل دارایی ها، نسبت دارایی های دارای ریسک موزون به کل دارایی های مالی، نسبت مجموع کل بدهی به مجموع حقوق صاحبان سهام، نسبت مجموع بدهی به کل دارایی های بانکی، حجم پول، رشد اقتصادی و تورم ارتباط مستقیم و معنی داری با ریسک سیستماتیک بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. هم چنین بین متغیرهای نسبت سطح ثانویه سرمایه به سطح اولیه سرمایه، نسبت سطح سرمایه اولیه به کل دارایی های بانکی، نسبت مقررات از دست دادن مالی به کل دارایی های مالی، نسبت تامین مالی از طریق عقود مجاز اسلامی و قانونی به کل تامین مالی، نسبت به کل دارایی ها به سرمایه جذب شده از طریق فروش و واگذاری سهام، نسبت مجموع دارایی های نقدی و اوراق بهادار کوتاه مدت به کل دارایی های بانکی نسبت دارایی های کسب شده به کل دارایی های بانکی، نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به کل دارایی های بانکی، لگاریتم طبیعی کل دارایی های بانکی، نرخ بهره و شکاف درآمدی با ریسک سیستماتیک بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیر مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ریسک سیتماتیک ، بانک های تجاری ، بورس اوراق بهادار ، عوامل کلیدی بانکی ، عوامل اقتصاد کلان