پیشبینی ریسک اعتباری در بانک ها با رویکرد مبتنی بر مدل هیبریدی شبکه های عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITCT05_018

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک ها موسسات مالی است. ریسک اعتباری را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها رخ می دهد نیز تعریف کرد. این ریسک ازآن جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات تمایل یا توانایی بازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که از آن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف ریسک اعتباری است. یکی از راه های کمی سازی اندازه گیری ریسک اعتباری درنتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری است. رتبه بندی اعتباری رویکردی است برای اندازه گیری ویژگی ها عملکرد دریافت کنندگان تسهیلات، براساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها، تا از این طریق پیشبینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود. در این پژوهش، با توجه به مفهوم ریسک اعتباری، ضرورت اهمیت محاسبه آن، به ارایه روشی نوین براساس روش هیبریدی شبکه های عصبی مصنوعی الگوریتم های ژنتیک درخت تصمیم c5 جهت پیشبینی ریسک اعتباری پرداخته شده است. این الگوریتم از دو بخش اصلی تشکیل شده است. الگوریتم درخت تصمیم بر پایه الگوریتم ژنتیک اجرا می شود تا بهترین وزن های شبکه عصبی پیدا شود. سپس وزن های ایجادشده همراه با داده های مسیله به عنوان ورودی به شبکه اصلی داده می شود داده ها رده بندی می شوند. الگوریتم ارایه شده در این پژوهش دارای بیشترین دقت 94/4 درصد می باشد که در مقایسه با الگوریتم های دیگر دقت بسیار بالایی دارد. داده های استفاده شده در این تحقیق واقعی بوده براساس موارد مشاهده شده در یکی از شعب بانک ملی ایران مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری ، احتمال نکول ، ترکیب هیبریدی الگوریتم های ژنتیک شبکه های عصبی.

نویسندگان

حمیدرضا اکبرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه کامپیوتر، یاسوج، ایران

مریم رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه کامپیوتر، یاسوج، ایران