پیشبینی قیمت طلا به کمک ترکیب سری های زمانی با استفاده از تکنیک رایگیری حداکثر

امروزه سرمایه گذاری در بازارهای طلا، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل پیشبینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است تا بتوانند کمترین ریسک را در سرمایه گذاری خود داشته باشند. در سالهای گذشته، از روش های کلاسیک برای پیشبینی قیمت طلا استفاده می نمودند. درحالیکه بازار طلا یک سیستم غیرخطی است، لذا هدف پژوهش حاضر پیشبینی قیمت طلا در بازار بین المللی، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوریتم های ترکیبی می باشد. در تحقیق حاضر از سه مدل آریما، شبکه عصبی مارکوف برای پیشبینی استفاده شده است. روش پیشنهادی در این پژوهش بر اساس روند ترکیبی سری زمانی است که با استفاده از روند رایگیری بین مدل های سری زمانی شبکه عصبی، مارکوف آریما به ارایه مدلی پرداخته می شود در آخر خروجی مربوطه بدست آمده نمایش داده می شود. میزان خطا در روند پیشنهادی برابر با 2./.است. در مدل پیشنهادی به علت پوشش نقاط ضعف هر یک از الگوها استفاده از نقاط قوت آنها در مسیر پیشبینی، دقت پیشبینی بیشتری دارد

کلیدواژه ها:

قیمت طلا ، پیش بینی طلا با شبکه عصبی ، پیش بینی طلا با زنجیره مارکوف ، پیش بینی طلا با آریما ، رای گیری حداکثر