محمد فریدون کیانی - بانک کارآفرین
مهری محفوظیان - بانک کارافرین

تاکنون طیف وسیعی از انواع روشهای شناسایی الگو برای تولید ساخت مدلهای امتیازبندی اعتباری مورد توجه کارشناسان محققان این حوزه قرار داده شده است. پس از آنکه اولین بار در دهه 1940 دوراند از تحلیل ممیز برای جداسازی شرکتهای متقاضی وام استفاده کرد تا امروز انواع مختلفی از روشهای مبتنی بر آمار مانند لاجیته پروبیت، داده کاوی هوشمند مانند شبکه های عصبی، درخت تصمیم ماشین بردار پشتیبان مدلهای مبتنی بر بیز مورد توجه استفاده محققان این حوزه قرار داده شده است. اما آنچه در اغلب این مطالعات کمتر در نظر گرفته شده است توجه کافی به نیازهای مسیله است که آنرا از یک مسیله دسته بندی ساده متمایز می کند. در امتیازبندی اعتباری لازم است به هزینه دسته بندی نادرست توجه ویژه ای معطوف گردد چراکه در عمل هزینه دسته بندی نادرست مشتریان بد بسیار بیشتر از هزینه دسته بندی نادرست مشتریان خوب است. از سوی دیگر در اغلب موارد مدلهای معرفی شده قدرت دسته بندی چند کلاسی از روی داده های اصلی که عموما بصورت دو کلاسی هستند را ندارند.

امتیاربندی اعتباری،مدلهای دسته بندی، داده کاوی،خطای دسته بندی