تحلیل رابطه بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH وGJR-GARCH )
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 30، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_JIRC-30-3_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 389
نویسندگان
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
این تحقیق به تعیین تاثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های CCC-GARCH و GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامترهای مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تایید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تاثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 0/07 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تاثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تاثیر قرار می دهند.کلیدواژه ها
صنعت بیمه، بازدهی و تلاطم، شاخص قیمت سهام، مدل دو متغیر ، CCC-GARCH، مدل GJR-GARCHمقالات مرتبط جدید
- آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن
- بررسی تطبیقی طرح های کلان توسعه صنعت آینده سه کشور ژاپن، هند و مالزی
- کاربرد نظریه اکوتون نوآوری برای اصلاح ساختار اکوسیستم نوآوری ایران
- بررسی تاثیر ویژگی های بر نوآوری سبز با نقش میانجی استراتژی های مدیریت دانش (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد)
- موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی- اجرایی کشور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.