محاسبه احتمال برشکستگی شرکت های بیمه به کمک زنجیره های مارکوف

سال انتشار: 1390
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 26، شماره: 3
کد COI اختصاصی: JR_JIRC-26-3_002
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 428

نویسندگان

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارشد اکچویری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه و تحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارایه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش هایی است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارایه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبه احتمال موردنظر می پردازیم. در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال موردنظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبه احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها

مدل اسپیر اندرسون، زنجیره مارکوف، زمان برشکستگی، احتمال برشکستگی، بیمه

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.