Optimal approximation of stochastic differential equations with fractional Brownian motion
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 334
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS11_180
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
چکیده مقاله:
We are interested in finding an optimal approximation of stochastic differential equations (SDEs) with fractional Brownian motion (fBm) with Hurst parameterH > 1 /2. We present a numerical scheme that obtains the optimal rate of convergence with low computational costs. In addition, e will demonstrate the accuracy of theoretical result by presenting a numerical example
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Minoo Kamrani
Department of Mathematics, Razi University of Kermanshah
Nahid Jamshidi
Department of Mathematics, Razi University of Kermanshah