Numerical solutions of the Cox-Ingersoll-Ross Interest Rate Model
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS11_034
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 375
نویسندگان
Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده
In mathematical finance, the Cox–Ingersoll–Ross model (or CIR model) describes the evolution of interest rates. In this paper, we propose a positivity preserving drift-implicit stochastic Runge- Kutta type method for strong approximation of Cox–Ingersoll–Ross process in the regime where the process does not touch zero. Simulation results illustrate the theoretical findings.کلیدواژه ها
Stochastic differential equation, Cox-Ingersoll-Ross Process, Runge-Kutta methods, additive noise, Lamperti transformationمقالات مرتبط جدید
- مقایسه ی عملکرد ،انگیزش شغلی و سازگاری در میان معلمان رسمی و نیروی آزاد مدارس ابتدایی غیر دولتی پسرانه شهر گرگان
- ارزیابی راهکارهای کاهش آسیبهای شغلی با در نظر گرفتن اصول ارگونومی و بکارگیری تکنیک تصمیمگیری چند معیاره فازی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
- The Role of Leadership in Project Success: A Literature Review
- Agile Project Management: A Comparative Analysis of Methodologies
- بررسی نقش میانجی گری رقابت پذیری بر رابطه بین سواد مالی و تحمل ریسک در بین مشتریان بانک ملت استان یزد
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.