به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها

هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس اندازهای افراد حقیقی حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی ، خدماتی تولیدی است. عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان ، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در باز پرداخت وام های بانک مرکزی ، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار باز پرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. با افزایش مطالبات معوق وتاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت ( وضعیت ) های محدود پرداخته شد. مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت ( وضعیت ) مشخص برای وام هاست که عبارتند از (1) وام فعال یازنده (2) وام با تاخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت (3) وام معوق . ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع، تاخیر در باز پرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطایی ، انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست

کلیدواژه ها:

پر تفوی اعتباری بانک ، فرآیندهای تصادفی ، زنجیره مارکوف گسسته