اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم STR
عنوان مقاله: اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم STR
شناسه ملی مقاله: JR_JEMR-6-22_001
منتشر شده در شماره ۲۲ دوره ۶ فصل زمستان در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_JEMR-6-22_001
منتشر شده در شماره ۲۲ دوره ۶ فصل زمستان در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
سعید راسخی - استاد اقتصاد بین الملل، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
مجتبی منتظری - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
خلاصه مقاله:
سعید راسخی - استاد اقتصاد بین الملل، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
مجتبی منتظری - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم STR اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1342-1389 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم STR فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حایز اهمیت بوده و مشخصا توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد
کلمات کلیدی: بی ثباتی اقتصاد کلان، بی ثباتی نرخ ارز، عبور نرخ ارز، الگوی STR، ایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/790416/