مدل پویای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان

یکی از دغدغه های اصلی بانک ها تخصیص منابع بوده است. باتوجه به مشکل رشد مطالبات معوق و لزوم راه اندازی کارت های اعتباری به عنوان یکی از پیشرانه ای اقتصادی، امروزه ضرورت وجود سیستم اعتبارسنجی مشتریان با دقتی بالا احساس می شود. در حال حاضر شرکت مشاوره اعتباری ایران نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص اقدام می نماید و گام مهمی را در این زمینه در کشورمان برداشته است. بانک ها می توانند برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود از دستاوردهای این شرکت استفاده کنند. اما باتوجه به رهنمودهای بال 2 و نظر به اینکه شرکت مشاوره اعتباری ایران ، اعتبارسنجی مشتری را با توجه به تاریخچه تسهیلاتی او انجام می دهد و به تعداد، مبلغ و گردش سپرده های مشتری در بانک ها دسترسی ندارد لازم است بانک ها علاوه بر یاری گرفتن از نتایج اعتباری این شرکت ، به سیستم اعتبارسنجی داخلی خودشان مجهز شوند. برخی از بانک ها دارای چنین سیستم هایی هستند. اما نتایج همچنان رضایت بخش نیست. به بیان دیگر گرچه محققان مختلف با ارایه مدل های مختلف سعی بر ارزیابی ریسک اعتباری داشته اند با این همه هنوز بانک ها سالانه مبالغ هنگفتی را بابت نکول مشتریان متضرر می گردند لذا داشتن مدلی پویا ،جامع و با دقت بالا جهت اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان نیاز اصلی بانک ها است. بررسی مقالات معتبر منتشر شده در این زمینه نشان می دهد ارایه مدلی پویا با ملاحظه عوامل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی با عنایت به این موضوع که اعتبار مشتریان تابعی از زمان و شرایط محیطی همچون اقتصاد کلان است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله به طراحی مدلی منعطف و چابک با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصاد کلان و شاخص های تسهیلاتی و سپرده ای که به تایید خبرگان بانکی و به روش ها رسیده است می پردازد. در این تحقیق از تکنیک های داده کاوی جهت مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص بهینه سرمایه بانک ها استفاده می شود. همچنین این مدل از این حیث که مستقل از شرایط محیطی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر مشتریان بانکی است و در همه شرایط کاربرد دارد، پویا است. اهمیت کاربردی این تحقیق در کشور ما خصوصا در شرایطی مانند دوران تحریم و پساتحریم نمود پیدا می کند. با بهره مندی از این مدل، کارت اعتباری که یکی از پیشرانه ای اقتصادی است و مدت هاست بانک ها و مشتریان در انتظار آن هستند، به شیوه جهانی فعال میگردد و هویتی فراتر از تسهیلات خرد مییابد.

کلیدواژه ها:

مطالبات معوق ، وام ، نکول ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری