داده کاوی در حوزه بانکداری با نگرشی بر اعتبار سنجی مشتریان

تعیین اعتبار و میزان ریسک مشتریان همواره یکی از دغدغه های بانکها و موسسات مالی است. مدل های امتیازدهیروشهای موثری هستند که برای تعیین اعتبار مشتریان به کار برده میشوند. تعیین میزان ریسک مشتریان با استفاده ازمدلهای امتیازدهی اعتباری به موسسات مالی و بانکی کمک می کند تا از بروز ضرر و زیان های مالی ناشی از عدمبازپرداخت اقساط تسهیلات به وسیله مشتریان با ریسک بالا، جلوگیری به عمل آورند. این مطالعه تلاش داشته است تا بااستفاده از سه روش امتیازدهی اعتباری به عنوان روشهای داده کاوی به بررسی میزان اعتبار مشتریان بپردازد و سپس براساس نتایج بدست آمده اقدام به مقایسه این مدلها بر اساس میزان خطای پیش بینی آن ها اقدام کرده است. سه روشداده کاوی استفاده شده در این تحقیق شامل کارت امتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک است.نرخ طبقه نادرست هر یک از این سه روش نشان داد که، درصد خطای طبقه بندی نادرست مشتریان در روش کارتامتیازی اعتباری کمتر از درخت تصمیمگیری و رگرسیون لجستیک است. نرخ طبقه بندی نادرست برای سه مدل کارتامتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر 24.38 درصد، 39.68 درصد و 26.19درصد است. مدل کارت امتیازی اعتباری دارای بیشترین حساسیت (sensivity) است (30.00 درصد) یعنی بیشترین طبقه بندی مناسب را از افراد قصور کننده در بازپرداخت اقساط ارایه می دهد. از دیگر یافته های این تحقیق مناسب بودنروش کارت امتیازی اعتباری نسبت به روشهای دیگر در تعیین اشتباه مقصران در بازپرداخت اقساط دارای کمترینمیزان است.

کلیدواژه ها:

داده کاوی ، کارت امتیازی اعتباری ، رگرسیون لجستیک ، درخت تصمیم گیری ، ریسک اعتباری