سحر حاجی زاده - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر
زهرا طورانی - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر

تعیین اعتبار و میزان ریسک مشتریان همواره یکی از دغدغه های بانک ها و موسسات مالی است. مدلهای امتیازدهی روشهای موثری هستند که برای تعیین اعتبار مشتریان به کار برده میشوند . تعیین میزان ریسک مشتریان با استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری به موسسات مالی و بانکی کمک میکند تا از بروز ضرر و زیان های مالی ناشی از عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات به وسیله مشتریان با ریسک بال، جلوگیری به عمل آورند. این مطالعه تلاش داشته است تا با استفاده از سه روش امتیازدهی اعتباری به عنوان روش های داده کاوی به بررسی میزان اعتبار مشتریان بپردازد و سپس بر اساس نتایج بدست آمده اقدام به مقایسه این مدل ها بر اساس میزان خطای پیشبینی آن ها اقدام کرده است. سه روش داده کاوی استفاده شده در این تحقیق شامل کارت امتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک است. نرخ طبقه نادرست هر یک از این سه روش نشان داد که، درصد خطای طبقه بندی نادرست مشتریان در روش کارت امتیازی اعتباری کمتر از درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک است . نرخ طبقه بندی نادرست برای سه مدل کارت امتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر 24.38 درصد، 39.68 درصد و 26.19 درصد است. مدل کارت امتیازی اعتباری دارای بیشترین حساسیت (sensivity) است ( 30.00درصد) یعنی بیشترین طبقه بندی مناسب را از افراد قصور کننده در بازپرداخت اقساط ارایه می دهد. از دیگر یافته های این تحقیق مناسب بودن روش کارت امتیازی اعتباری نسبت به روش های دیگر در تعیین اشتباه مقصران در بازپرداخت اقساط دارای کمترین میزان است.

داده کاوی، کارت امتیازی اعتباری، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم گیری، ریسک اعتباری