طبقه بندی مشتریان بانک براساس مدل های امتیازدهی داده کاوی مطالعه موردی بانک پاسارگاد
عنوان مقاله: طبقه بندی مشتریان بانک براساس مدل های امتیازدهی داده کاوی مطالعه موردی بانک پاسارگاد
شناسه ملی مقاله: MABECONF01_006
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404 در سال 1397
شناسه ملی مقاله: MABECONF01_006
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404 در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
سحر حاجی زاده - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر
زهرا طورانی - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر
خلاصه مقاله:
سحر حاجی زاده - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر
زهرا طورانی - کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر-دانشگاه آزاد واحد ملایر
تعیین اعتبار و میزان ریسک مشتریان همواره یکی از دغدغه های بانک ها و موسسات مالی است. مدلهای امتیازدهی روشهای موثری هستند که برای تعیین اعتبار مشتریان به کار برده میشوند . تعیین میزان ریسک مشتریان با استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری به موسسات مالی و بانکی کمک میکند تا از بروز ضرر و زیان های مالی ناشی از عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات به وسیله مشتریان با ریسک بال، جلوگیری به عمل آورند. این مطالعه تلاش داشته است تا با استفاده از سه روش امتیازدهی اعتباری به عنوان روش های داده کاوی به بررسی میزان اعتبار مشتریان بپردازد و سپس بر اساس نتایج بدست آمده اقدام به مقایسه این مدل ها بر اساس میزان خطای پیشبینی آن ها اقدام کرده است. سه روش داده کاوی استفاده شده در این تحقیق شامل کارت امتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک است. نرخ طبقه نادرست هر یک از این سه روش نشان داد که، درصد خطای طبقه بندی نادرست مشتریان در روش کارت امتیازی اعتباری کمتر از درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک است . نرخ طبقه بندی نادرست برای سه مدل کارت امتیازی اعتباری، درخت تصمیم گیری و رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر 24.38 درصد، 39.68 درصد و 26.19 درصد است. مدل کارت امتیازی اعتباری دارای بیشترین حساسیت (sensivity) است ( 30.00درصد) یعنی بیشترین طبقه بندی مناسب را از افراد قصور کننده در بازپرداخت اقساط ارایه می دهد. از دیگر یافته های این تحقیق مناسب بودن روش کارت امتیازی اعتباری نسبت به روش های دیگر در تعیین اشتباه مقصران در بازپرداخت اقساط دارای کمترین میزان است.
کلمات کلیدی: داده کاوی، کارت امتیازی اعتباری، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم گیری، ریسک اعتباری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/773421/