کاربرد مدل الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران

سال انتشار: 1396
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
کد COI اختصاصی: INDUSTRIAL03_0764
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 806

نویسندگان

گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک دربسیاری از علوم مطرح بوده است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که رفتار بازار یک رفتار غیرخطی و آشوب گونه است، لذا نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیرخطی جهت پیش بینی، مشاهده می گردد. هدف از این پژوهش تعیین الگویی با استفاده از متغییرهای مالی جهت بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور به بررسی توانمندی مدل الگوریتم ژنتیک در این زمینه پرداخته شد. نمونه های مورد استفاده در این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. این شرکت ها به دو گروه آموزشی شامل 672 شرکت-سال ابتدایی (شرکت-سال های 90 تا 93) و گروه آزمایشی متشکل از 168 شرکت-سال انتهایی (شرکت-سال 94)، تفکیک گردیدند. برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ها از نسبت های مالی پیش بینی کننده قیمت سهام که تحقیقات پیشین بکاررفته استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوریتم ژنتیک با درصد پیش بینی 92.86 دارای قدرت پیش بینی قیمت سهام می باشد.

کلیدواژه ها

الگوریتم ژنتیک، نسبت های مالی و قیمت سهام

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.