انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
- کد COI اختصاصی: MSECONF03_246
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 687
نویسندگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
پژوهشکده بیمه
چکیده
در این پژوهش هدف، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی 31 شرکت از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است. سهام هر یک از این 31 شرکت در قالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هر کدام و مجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 90% محاسبه شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. نرم افزارهای بکار گفته شده در این پژوهش Top Rank، @Risk7، Best Fit و Excel می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 830130671- ریال بدست آمده است.کلیدواژه ها
مونت کارلو، ارزش در معرض خطر، بهینه سازیمقالات مرتبط جدید
- نقش هوش مصنوعی بر روی افزایش سود و بهره وری
- بررسی تاثیر رمزارزها و داراییهای دیجیتال بر آینده بانکداری مرکزی (CBDC)
- بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی فرمانداری پردیس)
- بررسی اثر تغییر قیمتها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
- نقش هوش مصنوعی استراتژیهای بازاریابی و ظرفیت های سازمانی در عملکرد سازمانی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.