محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از معیار ناپارامتریک (شبیه سازی مونت کارلو) مطالعه موردی (بانک صادرات)

در این پژوهش با روش مونت کارلو که جزیی از معیارهای ناپارامتریک محاسبه ارزش در معرض خطر است، در بازه زمانی 1389 الی 1395 و در سه سطح اطمینان %1 و %5و %10 به محاسبه ارزش در معرض خطر پرداخته ایم و در پایان ارزش در معرض ریسک تک تک سهام را محاسبه می کنیم که در سطوح اطمینان متفاوت به این صورت محاسبه شده

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک ، شبیه سازی مونتکارلو ، بانک صادرات