طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها

ورشکستگی بانکها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایتیافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینیزمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثراتشاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها در ایران بابکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همینمنظور از صورت مالی بانکها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آناست که بقای بانکهای ایران تحت تاثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند بابکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشانمی دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسکاعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگیقرار گرفتن بانکها هستند.

کلیدواژه ها:

کاپلان میر ، الگوی مخاطره کاکس ، تحلیل بقا ، ورشکستگی ، سیستم هشدار سریع