پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تبدیل موجک: مطالعه موردی شاخص استخراج زغال سنگ
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
- کد COI اختصاصی: ACONF03_723
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 659
نویسندگان
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
پیش بینی بازده سهام یکی از مسایل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند. اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیرخطی بالایی را نشان می دهد، عملکرد این مدل های سنتی عمدتا ضعیف می باشد. از طرف دیگر تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. از این رو در این مقاله سری زمانی مربوط به شاخص بازدهی صنعت استخراج زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مقاله روش پیش بینی ارایه می شود تا قدرت تبدیل موجک را با بررسی کند. در این روش بازده برخی سهام که باید پیش بینی شوند، در ابتدا با استفاده از تکنیک موجک به مولفه های مقیاسی متفاوتی تجزیه می شوند. در مرحله بعد با استفاده از الگوهای ARIMA به پیش بینی این سری های زمانی پرداخته شده است.کلیدواژه ها
پیش بینی، تجزیه موجک، الگوهای ARIMAمقالات مرتبط جدید
- نقش هوش مصنوعی بر روی افزایش سود و بهره وری
- بررسی تاثیر رمزارزها و داراییهای دیجیتال بر آینده بانکداری مرکزی (CBDC)
- بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی فرمانداری پردیس)
- بررسی اثر تغییر قیمتها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
- نقش هوش مصنوعی استراتژیهای بازاریابی و ظرفیت های سازمانی در عملکرد سازمانی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.