مطالعه رویدادی تغییرات فصلی بازده شاخص بورس اورق بهادار به تفکیک صنایع بزرگ و کوچک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_365

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از پایه های اساسی مدرن مالی طی سال های دهه 50، نظریه بازار کارآ است. هدف از انجام این تحقیق یافتن دلیل منطقی حرکات تقویمی بورس اوراق بهادار به تفکیک صنایع بزرگ و کوچک و افزایش قدرت پیش بینی سهامداران از تغییرات قیمت سهام شرکت ها و بهبود تشکیل پرتفوی برای معاملات بورس می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری از سال 1385 تا 1394 در قالب 14صنعت می باشد. در این تحقیق جهت انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای صفحه گسترده، spss و برای گردآوری داده های از سایت بورس اوراق بهادار (کدال) و همچنین پایگاه داده ره آورد نوین استفاده شده است. متغیرهای تحقیق حاضر شامل شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صنایع و مجموع دارایی های صنایع می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که شاخص فعالیت ها در صنایع مختلف در مقاطع مختلف فصلی متفاوت می باشد و از نظر آماری این فرضیه معنادار می باشد.

نویسندگان

عبدالکریم مقدم

گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی، قشم، ایران

حدیث آتنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی، قشم، ایران