آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

یکی از مسایل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز دقت صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاد دانان به مدل های ناخطی معطوف شده است زیرا پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است در این مقاله به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت 1999-96 می پردازیم به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بع هم بستگی cd و بزرگترین نمای لیاپانوف lle برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل r/s یا نمای هرست he برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم به این ترتیب فرضیه غیر تصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را ازمون اثبات یا رد می کنیم به عبارتی دیگر می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد بر اساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت 1999-96 دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است بنابراین می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد

کلیدواژه ها:

آشوب معین ، مدل سازی ناخظی ، قیمت های آتی