مدل‌سازی استوار مسأله انتخاب بهینه سبد دارایی با در نظر گرفتن مدل میانگین / ارزش در معرض ریسک
- سال انتشار: 1388
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
- کد COI اختصاصی: ICIORS02_069
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2334
نویسندگان
دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
در این تحقیق مسأله انتخاب بهینه سبد دارایی با هدف بیشینه‌سازی بازده مورد انتظار برای دارایی‌هایی که تحت‌تأثیر عوامل بازار هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل نمونه توسعه‌یافته مدل کلاسیک مارکوویتز برای انتخاب بهینه سبد سرمایه است، کهدر آن از یک سو فرض نرمال بودن بازده دارایی‌ها حذف شده، از سوی دیگر ارزش در معرض ریسک جایگزین واریانس گردیده است. با در نظر گرفتن پیچیدگی بسیار زیاد مسأله توسعه‌یافته، ناشی از تأثیر عوامل مختلف بازار، سناریوهایی برای عوامل مختلف تأثیرگذار در نظر گرفته می‌شود، که بر اساس مشاهدات گذشته حاصل می‌شوند. در راستای کاهش حساسیت سبد بهینه نسبت به تغییرات پارامترهای بازار و بازده دارایی‌ها نیز، از مدل بهینه‌سازی استوار استفاده شده است. این مدل امکان دست‌یابی به پاسخ بهینه را برای مسائلی با تعداد زیاد دارایی‌ها فراهم می‌نماید.کلیدواژه ها
انتخاب بهینه سبد دارایی، ارزش در معرض ریسک، بهینه‌سازی استواراطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.