خوشه بندی داده های اقتصادی با استفاده از فاصله اتورگرسیو

در این مقاله روشی پارامتری به منظور معرفی فاصلهای خوشتعریف روی کلاس مدلهای معکوسپذیرARIMA پیشنهاد شده است. سپس خواص آماری این فاصله که عدم تشابه دو سری زمانی را اندازه میگیرد بررسی شده است. این مقاله همچنان نشان میدهد که فاصله پیشنهادی چه کاربردی در سریهای زمانی اقتصادی دارد. به طور خاص این فاصله میتواند برای ارزیابی فاصله بین داده های شاخص از مجموعه مدلهایARIMAمورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، مسیله خوشه بندی سریهای زمانی مورد بحث قرار گرفته و عملکرد فاصله پیشنهادی با استفاده از کاربردی تجربی، برای خوشهبندی سریهای زمانی اقتصادی نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

مدلهای ARIMA/شاخص ، فاصله ، سریهای زمانی ، خوشهبندی ، فاصله اتورگرسیو ، متریک