Robust multi-objective Portfolio selection problem
- سال انتشار: 1388
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
- کد COI اختصاصی: ICIORS03_034
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 329
نویسندگان
Amirkabir Univ. Tech. - Department of Industrial Engineering
Amirkabir Univ. Tech. - Department of Industrial Engineering -
چکیده
In finance, a Portfolio is a collection of assets held by someone. The Portfolio selection problem searches for an optimal distribution of money on these assets. To get this optimal distribution one must use mathematical programming. Based on the mean-variance model of Portfolio selection by Markowitz 4 and its application for a capital market model, CAPM, by Tobin 5). numerous researches have contributions to the development of modern Portfolio theory. However, the basic Portfolio selection problem can be formulized as followsکلیدواژه ها
مقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی
- ارایه مدلی جدید برای ارزیابی مزایای پاسخگویی بار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطعیت منابعتجدیدپذیر یک نیروگاه مجازی
- کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور القایی موازی تغذیه از یک اینورتر بکار رفته در قوای حرکتیمترو بر اساس الگورریتم بهینه سازی توده ذرات
- طرح پویای تامین خودکار منابع برای سرویس های اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با تکنیک یادگیری همبسته
- کنترل گشتاور مستقیم بهینه دو موتور القایی موازی با تغذیه از یک اینورتر بر اساس الگورریتم عقاب
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.