ارزیابی سهم بانک ها، بیمه و شرکت های سرمایه گذاری در ریسک سیستمیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک بهوسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حدبحرانهای ایجاد شده در بخشهای مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازهگیری تغییرات ارزش درمعرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخشهای مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین بهمنظور بررسی معنیداری وجود ریسک تحمیل شده از سوی موسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبهبندی از بخشهای مالی سهیم در ریسکسیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونهای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 94-1390انتخاب شدهاند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری در طول این دوره زمانی، بهطورمعنیدار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکتهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخشهای بانکداری و بیمه قرار میگیرند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میلاد مرادمندجلالی

کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم

خدیجه حسنلو

عضو هییت علمی، دانشگاه خاتم