ارزیابی یک مدل اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی برای پیش بینی قیمت نفت اوپک

  • سال انتشار: 1395
  • محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
  • کد COI اختصاصی: ICMPE01_116
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 575
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

علی شهرابی فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده

پیش بینی سری های زمانی می تواند فرصتی برای تصمیم گیری بهتر برای آینده و زمینه ای برای پیشرفت فراهم بیاورد.اما روش های زیادی برای مدل سازی سری های زمانی وجود دارد بنابراین کشف روابط بین داده ها بهترین راه برای هدایت به سمت مدل های مناسب است. داده های سری زمانی قیمت نفت اوپک از تاریخ2015/1/6تا 2015/31/12که در این تحقیق استفاده کردیم تقریبا به صورت خطی می باشند پس روش اتورگرسیو میانگین متحرک می تواند یکی از بهترین روش ها برای مدل سازی انتخاب شود. از طرفی چون میانگین داده ها و واریانس داده ها ثابت نمی باشند باید 2 برای ایستاکردن میانگین تفاضل گیری انجام شود و برای همسان کردن واریانس ها می توان با استفاده از مدل اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی این کار را انجام داد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از مدل اتورگرسیو واریانس 3 ناهمسان شرطی(ARCH (یک مدل مناسب ارایه داده و پس از ارزیابی مدل به پیش بینی داده ها و ارزیابی پیش بینی می پردازیم .

کلیدواژه ها

پیش بینی ،سری زمانی ،قیمت نفت ،اتورگرسیو میانگین متحرک ،اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.