قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی تحت موجک با استفاده الگوریتم موازی
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
- کد COI اختصاصی: ASEA01_021
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 399
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق هدف ارایه روشی است که در آن الگوریتم اختیار معامله آسیایی را براساس تبدیل موجکهای گسسته قیمت گذاری می نماید و به این صورت اختیار آسیایی تحت تاثیر تغییرات ناگهانی بازار سرمایه قرار نمی گیرد. در این جا یک مدل جدیدی برایقیمت گذاری این اختیار با استفاده از موجکها ارایه می شود. در ابتدا با استفاده از تابع مشخصه فرآیند، قیمت دارایی پایه در مدل جدید محاسبه می نماییم و فرمولی که برای قیمت گذاری این اختیار معامله تحت این مدل ارایه شده از فرآیند لوی بهره برده است و سپس با استفاده از موجکهای گسسته به قیمت گذاری می پردازیم. این رویکرد جدید بر اساس روش موجک، مسیرهایزمانی را در مقیاس متفاوت تجزیه می کند. هسته مدل قیمت گذاری برااساس حل معاملات انتگرالی فردلهم محاسبه و نمایش هسته های موجود در معادلات براساس توابع موجکها دابشی به دست می آید. در اینجا به بحث در مورد موازی سازی الگوریتم پرداخته شده و نتایج عددی، نشان دهنده ی بهبود دقت بهره وری حاصل از این روش می باشدکلیدواژه ها
اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی، موجک، آنالیز چندریزه ساز، ارزش گذاری ریسک خنثیمقالات مرتبط جدید
- بررسی به کارگیری سیستم ذخیره سازی انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر
- اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست دریایی
- ارائه طرح مبتنی بر رایانش ابری جهت ارتقاء بهره وری صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: مدیران خودرو)
- مروری بر تکنولوژی ماکرویو برای خردایش سنگ های کمیاب
- کاربرد و بکارگیری تکنولوژی های اینترنت اشیا ، یادگیری ماشین و پردازش تصویر در امنیت و کنترل خودرو
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.