مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: MDMCONF01_133
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 757
نویسندگان
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
چکیده
در این پژوهش سعی میشود سرایت تلاطم در بازارهای ارز، سکه و سهام با استفاده از مدل DCC-GARCH بررسی شودبرای این منظور از داده های روزانهی نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت سکه و شاخص های سهام 50 شرکت و صنعت در فاصله یزمانی 23 / 9 / 87 تا 30 / 12 / 93 به صورت روزانه استفاده می شود. نتایج نشان دهنده ی سرایت معنادار شوک ها و نوسانات شرطیاز بازار ارز به سکه است. ولی این سرایت به صورت معکوس معنادار نیست. همچنین نتایج بیانگرسرایت معنادارشوک ها ونوسانات شرطی از شاخص سهام صنعت به شاخص سهام 50 شرکت در دوره ی زمانی مورد مطالعه است ولی سرایت شوک بهصورت معکوس معنادار نبود. نتایج نشان میدهد هر سه بازار ارز، سکه و سهام از شوک ها و نوسانات دوره ی گذشته ی خودتاثیر پذیرفته اند.کلیدواژه ها
بازارهای سکه، ارز و سهام، همبستگی شرطی پویا، سرایت تلاطممقالات مرتبط جدید
- بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد شغلی در سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه استان مازندران
- مروری بر شایستگی های مدیران منابع انسانی در راستای تفکر پارادوکسی
- توصیف نقش سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد
- از تکنواسترس تا نارضایتی: نقش میانجی تعارض کار-خانواده در سازمان انتقال خون ایران
- تغییر در ادراک کارکنان هنگام ادغام هوش مصنوعی با مدیریت منابع انسانی با نقش واسطه اعتماد به فناوری
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.