ارایه یک مدل بهینه سازی به همراه توابع کرنل، فازی سازی داده ها، و ضرایب جریمه به منظور مدیریت ریسک اعتباری مشتریان یک بانک ایرانی و مقایسه آن با مدل های سنتی بهینه سازی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF02_423

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله به منظور طبقه بندی اعتباری مشتریان بانکی، به ارایه مدلی مبتنی بر بهینه سازی خطی و غیرخطیپرداخته شده است. اجرای این مدل ها بر روی 85 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران که از یک بانک ایرانی وامگرفته اند، انجام شده است. همچنین تاثیر پیاده سازی توابع کرنل بر روی مدل بهینه سازی نیز بررسی شده است که درنهایت مدل بهینه سازی با کرنل خطی بهترین سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد را برای ما به ارمغان آورد.

نویسندگان

سجاد جبینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی رستگار

استادیار گروه مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • .1390 , 67-98 .ppشعب بانک ملی ایران، شهر تهران)، " ...
  • ق سپهردوست و ع. برجیسیان, "برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی ...
  • س. صفری, م. ابراهیمی شقاقی و م. شیخ. "مدیریت ریسک ...
  • ح. میرزائی. ر. نظریان و ر. باقری, "بررسی عوامل موثر ...
  • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
  • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
  • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
  • پژوهشی جستارهای اقتصادی. .1385 ...
  • _ 1388 , 49-68 .ppدر بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات ...
  • .1389 , 1-21 .ppبانکها." مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران شماره ...
  • ح. محمودآبادی و ع. غیوری مقدم. "رتبه بندی اعتباری از ...
  • م. اخباری و ف. مخاطب رفیعی, "ارائه یک الگوریتم فرا ...
  • س.ع. ناجی اصفهانی, برآورد ریسکاعتباری به کمک آنالیز چند بعدی ...
  • م. نیلی و ح. سبزواری, "برآورد و مقایسه مدل درجه ...
  • ع. عرب مازار و پ. رویین تن, "ریسک اعتباری مشتریان ...
  • در پیش بینی نکول شرکتهای پذیرفته شده KMVر. خوانساری و ...
  • م. اخباری و ف. مخاطب رفیعی, "کاربرد سیستمهای استدلال عصبی-فازی ...
  • W. Beaver: , Financial ratios as predictors of failure ", ...
  • E. Atman: , Financial ratios, discrminant amalysis and the prediction ...
  • R.-S. Wu'; , Modelng defaut prediction with earmings و [6] ...
  • M. Peck: , A scoring system for emerging market corporate ...
  • P. Narayanan: , ZETA-analysis : a mew model to identify ...
  • M. Blum: , Failing company discriminant analysis ", J. Account. ...
  • E. Deakin: , A discrminant amalysis of predictors of busimess ...
  • R. Edmister: , An empirical test of financial ratio analysis ...
  • R. Eisenbeis: , Pitfalls in the application of discriminat anaysis ...
  • M. Gombola, M. Haskis, M. Kets _ , Cash flow ...
  • R. Lussier" , A non-fnancial business success verss faiure prediction ...
  • B .Micha; , Analysis of business failure in France ", ...
  • D. Wood: , Issues in assesing MDA models of corporate ...
  • H. Tisshaw: , Gong, going, gone-fur factors which predict ", ...
  • J. Ohson: , Fihancial ratios and the probabiistic prediction of ...
  • G. Sabato" , Modelling credit risk for SMEs: evidence fom ...
  • G. Lawson: , Bankrptcy prediction-an investigation of cash و [20] ...
  • , Bankruptcy risk and productive effciecy in manufacturing _ و ...
  • D. Whitford: , Classifying bankrupt fms with fnds low و ...
  • company failure: a test of Argentis hypotheses ", J. Bus. ...
  • H. Turtle: , An empirical comparison of bankruptcy و [24] ...
  • C. De Bourdeadhuij" , Fihancial distress modes in Begium: the ...
  • C. Zavgren" , The prediction of corporate faiure: the state ...
  • K. Mingo" , A multivariate analysis of idustrial bond ratings ...
  • W. Heney' , Statistical Aspects of of Credit Scorig ", ...
  • D. Hensher: , Modelling corporate failre: A mutinomial nested ogt ...
  • J. Wigton: , A note on the cpmparison of ogit ...
  • W. Talley: , Probt and discriminamt fimctions for cassifying credit ...
  • F. Glover , Improved liear programming models for discriminat analysis ...
  • D. Hand, Discriminatio and Cassification, Wiley Series in Probability and ...
  • Mathematical Statistics: Applid Probabilty and Statistics, Chchester, Brisbane, New York, ...
  • J. Showers: , A robust credit screening model using categorical ...
  • S. Barcum:: , A nomparametric approach to credit screening ", ...
  • D. Hand، , Construction of a k- nearest-neighb Our credit-scorng ...
  • H. Ooghe _ , years of studies on busimess faiure: ...
  • F. Rudzinski: , A mult-objective genetic optimization for fast, و ...
  • A. Atiya; , Bankruptcy prediction for credit risk using neural ...
  • A. Khashman: , A neural network modl for credit risk ...
  • D. Malhotra': , Evauating consumer loans using neural networks ", ...
  • C. Serrano-Cincat , Self organzing neural networks for fnancial1 diagmosis ...
  • H. Platt , Probabilistic neural networks in bankruptcy prediction ", ...
  • Y. _ , Appication of support vector machines to corporate ...
  • R. Stecking: , Support vector machines for cassifying and describing ...
  • L. Yu' , Credt scoring using support vector machines with ...
  • J. Cao", A modified east squares support vector machine classifier ...
  • X. Yao" , A total least squares proximal support vetor ...
  • K.Laic" , Credt risk evaluation usng a weighted least و ...
  • J. Rodrigue ze-Ortiz: , Genetc algorthms و [51] R. Aguilar-Rivera, ...
  • G. _ , Genetc algorthm- based heuristic for feature selection ...
  • G. Tzeng; , buiding credt scoring modes using genetic و ...
  • T. Yeh: , An artificial immune classifier for credt scoring ...
  • نمایش کامل مراجع