پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN
عنوان مقاله: پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN
شناسه ملی مقاله: ACCSI14_188
منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در سال 1387
شناسه ملی مقاله: ACCSI14_188
منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:
ساسان حسینعلی زاده - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خلاصه مقاله:
ساسان حسینعلی زاده - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش - دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدل های خظی ARMA و GARCH دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیش بینی سری های زمانی می باشند. همچنین مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه کاربردهای شبکه GRNN برای پیش بینی سری های زمانی نشان می دهد که این شبکه دارای کارایی مناسبی برای مدل نمودن سری های خطی و غیرخطی می باشد. در این مقاله مدل جدید ترکیبی مدل های مذکور ، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفی می شود. در مدل پیشنهادی، ایتدا تطلاعات آماری سری زمانی توسط مدل ARMA-GARCH استخراج می گردد و سپس از شبکه GRNN برای مدل کردن رابطه غیرخطی مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت کارایی مدل جدید نسبت به مدل های ARMA-GARCH و GRNN مقایسه می شود.
کلمات کلیدی: پیش بینی ، شبکه GRNN ، سری های زمانی، مدل ARMA ، مدل GRACH
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/60936/