مقایسه روش های کلاسیک و مصنوعی در پیش بینی شاخص قیمت سهام

شاخص قیمت سهام بورس نشان دهنده وضعیت اقتصادی کلی یک کشور است. امروزه سرمایه گذاری در بورس، بخشمهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد به همین دلیلپیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردارشده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند-. از سوی دیگر، شاخص قیمت سهام نشاندهنده وضعیت کلی بازار سهام است و میتواند به پیشبینی سهامداران جهت سرمایهگذاری کمک کند. اغلب درسالهای گذشته از روشهای کلاسیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کردند، اما با پیشرفت و توسعه مداومروشهای فرا ابتکاری، شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی، کاربردهای روزافزونی در مبحث پیش بینی شاخصقیمت سهام پیدا کرده اند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده ازشبکه های عصبی است.در این تحقیق، سه رویکرد مطرح می شود:1) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روش های کلاسیک 2) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد هوش مصنوعی.3) بیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد ترکیبی.به این منظور ابتدا ارزیابی عملکرد روشهای کلاسیک از قبیل روشهای هموارسازی نمایی، تحلیل روند ARIMA وهوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی انجام شده است.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، شبکه های عصبی فازی ، شبکه های عصبی مصنوعی