بررسی تاثیر فاصله زمانی ، قیمت و حجم معاملات بر معاملات قراردادهای آتی سکه در بازار بورس ایران

  • سال انتشار: 1395
  • محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
  • کد COI اختصاصی: MAVC04_019
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 710
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سیدعلیرضا حسینی نسب

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت و حسابداری

مهدی فدایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت و حسابداری

حسین حسینجانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه شناخته می شوند. این ابزارها در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در بازارهای مالی پید ا کرده اند. بازارهای کالایی دردنیا به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ بازار نقدی که کالا در آن به صورت نقدی مورد داد و ستد قرار می گیرد و بازار مشتقه که در آن ابزارهای مالی مبتنی بر تعهد خرید و فروش مورد داد و ستد قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرفاصه زمانی، حجم معاملات و قیمت بر معاملات قرارداد آتی سکه دربورس کالای ایران طی دوره زمانی 1391 و 1392 است.در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیو برداری (VAR) به منظور مدل سازی متغیرهای چندگانه ای که با یکدیگر در طی زمان مرتبط میباشند استفاده میشود.دوره زمانی تحقیق شامل دوره دو ساله از فروردین سال 1931 تا اسفند سال 1931 بر روی اطلاعات معاملاتیمیان روزانه قراردادهای آتی سکه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فاصله زمانی معاملات، حجم معاملات و قیمت بر معاملات قرارداد آتی سکه دربورس کالای ایران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها

فاصله زمانی معاملات، حجم و قیمت معاملات، بورس ایران، معاملات آتی سکه

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.